DRRK/app/services/funding.py

"""Ставки фондирования портфелей (D27). Расчёт стоимости фондирования —
вместе с финрезультатом."""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from datetime import date, datetime
from decimal import Decimal

from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession

from app.db.base import SessionLocal
from app.repositories.funding_rates import FundingRateRepository
from app.repositories.reference import ReferenceRepository

# Знаков после запятой в funding_rate.rate (Numeric(12, 6)).
_RATE_SCALE = 6


class FundingError(RuntimeError):
    """Ошибка с понятным пользователю текстом."""


@dataclass(frozen=True)
class FundingOptions:
    portfolios: dict[str, str]  # код -> название
    currencies: list[str]


@dataclass(frozen=True)
class FundingRateInput:
    portfolio_code: str
    currency_code: str
    effective_from: date
    rate: Decimal | None


@dataclass(frozen=True)
class FundingRateRow:
    currency: str
    effective_from: date
    rate: Decimal
    updated_by: str
    updated_at: datetime


@dataclass(frozen=True)
class RateOnDate:
    currency: str
    rate: Decimal | None
    effective_from: date | None


async def load_options() -> FundingOptions:
    async with SessionLocal() as session:
        reference = ReferenceRepository(session)
        portfolios = await reference.list_portfolios()
        currencies = await reference.currency_ids()
    return FundingOptions(
        portfolios={p.code: p.name for p in portfolios},
        currencies=sorted(currencies),
    )


async def _portfolio_id(session: AsyncSession, code: str) -> int:
    portfolio_id = await ReferenceRepository(session).get_portfolio_id(code)
    if portfolio_id is None:
        raise FundingError(f"Портфеля {code} нет в справочнике.")
    return portfolio_id


async def _currency_id(session: AsyncSession, code: str) -> int:
    currency_id = await ReferenceRepository(session).get_currency_id(code)
    if currency_id is None:
        raise FundingError(f"Валюты {code} нет в справочнике.")
    return currency_id


def validate_rate(value: FundingRateInput) -> list[str]:
    errors = []
    if value.rate is None:
        errors.append("Укажите ставку.")
    elif value.rate < 0:
        errors.append("Ставка не может быть отрицательной.")
    elif -value.rate.as_tuple().exponent > _RATE_SCALE:
        errors.append(f"Ставка — не больше {_RATE_SCALE} знаков после запятой.")
    return errors


async def set_rate(value: FundingRateInput, user: str) -> None:
    """Ставка с даты. Повторный ввод на ту же дату (портфель, валюта)
    перезаписывает ставку.

    TODO(BIQ-38115): права на ввод ставок — Q16, пока может любой пользователь.
    """
    errors = validate_rate(value)
    if errors:
        raise FundingError(" ".join(errors))
    async with SessionLocal() as session:
        portfolio_id = await _portfolio_id(session, value.portfolio_code)
        currency_id = await _currency_id(session, value.currency_code)
        await FundingRateRepository(session).upsert(
            portfolio_id=portfolio_id,
            currency_id=currency_id,
            effective_from=value.effective_from,
            rate=value.rate,
            user=user,
        )
        await session.commit()


async def rate_on(
    portfolio_code: str, currency_code: str, on_date: date
) -> Decimal | None:
    """Ставка портфеля в валюте, действующая на дату; до первой записи — None.

    TODO(BIQ-38115): индивидуальные ставки по бумагам (РЭО-02 = ключевая +
    2,42) — Q8, пока только ставка портфеля. Какую дату брать для продажи —
    Q19, решается в расчёте.
    """
    async with SessionLocal() as session:
        portfolio_id = await _portfolio_id(session, portfolio_code)
        currency_id = await _currency_id(session, currency_code)
        row = await FundingRateRepository(session).effective_on(
            portfolio_id, currency_id, on_date
        )
    return row.rate if row is not None else None


async def rates_on(portfolio_code: str, on_date: date) -> list[RateOnDate]:
    """Действующие на дату ставки портфеля по всем валютам справочника."""
    async with SessionLocal() as session:
        portfolio_id = await _portfolio_id(session, portfolio_code)
        currencies = await ReferenceRepository(session).currency_ids()
        repository = FundingRateRepository(session)
        result = []
        for code in sorted(currencies):
            row = await repository.effective_on(portfolio_id, currencies[code], on_date)
            result.append(
                RateOnDate(
                    currency=code,
                    rate=row.rate if row is not None else None,
                    effective_from=row.effective_from if row is not None else None,
                )
            )
    return result


async def rate_history(portfolio_code: str) -> list[FundingRateRow]:
    """История ставок портфеля, новые сверху."""
    async with SessionLocal() as session:
        portfolio_id = await _portfolio_id(session, portfolio_code)
        rows = await FundingRateRepository(session).list_for_portfolio(portfolio_id)
    return [
        FundingRateRow(
            currency=currency,
            effective_from=row.effective_from,
            rate=row.rate,
            updated_by=row.updated_by,
            updated_at=row.updated_at,
        )
        for row, currency in rows
    ]